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(Zur Zeit Chief Economist bei Bank of Slovenia/Banka Slovenije)

 

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Abschlussarbeiten

Abschlussarbeiten am Lehrstuhl "Ökonometrie und Statistik" bestehen in den meisten Fällen aus einem methodischen und einem empirischen Teil, wobei der Schwerpunkt nur auf einem der beiden Bereiche liegt. Bei methodischen Arbeiten steht ein Verfahren im Mittelpunkt, dass es zu verstehen und zu untersuchen gilt. Bei Arbeiten mit empirischem Kern werden aktuelle wirtschaftswissenschaftliche Fragestellungen mithilfe einer oder mehrerer statistischer Methoden analysiert.

Das Thema einer Abschlussarbeit sollte das volle Interesse der Studierenden wecken. Ihnen steht es daher frei, sich selbst ein Thema zu überlegen, falls aus untenstehender Liste möglicher Themen keines den Erwartungen entspricht, oder auch nur eines unserer Forschungsgebiete zu wählen. Der Vorschlag wird dann mit der Betreuerin / dem Betreuer besprochen und weiterentwickelt.

 


 

Mögliche Themen

  • A Comparison of RESET Type Specification Tests for Cointegrating Regressions
  • Schätzung von Kuznets-Kurven bei Nichtstationarität
  • Properties of a Monitoring Procedure for a Change from Spurious Regression to Cointegration
  • Schätzung von Translog-Produktions- oder Kosten-Funktionen bei Nichtstationarität
  • A Comparison of Estimators and Tests for Seasonal Cointegration

 


 

Auswahl abgeschlossener Arbeiten

Bachelorarbeiten:

  • Eigenschaften von Monitoring-Prozeduren für Stationarität und Kointegration
  • Hedonische Regressionsanalyse von Mieten in Halver und Schalksmühle
  • Torwahrscheinlichkeiten im Fussball
  • Untersuchung der Kuznets-Hypothese mit Kointegrationsverfahren
  • On parameter estimation in cointegrating polynomial regressions: Single equation, seemingly unrelated and panel estimation
  • Stationary regressors in cointegrating polynomial regressions
  • Optimale Schätzung von Ratingmigrationsmatrizen mit Anwendung auf Ratingdaten einer Automobilbank

 

Masterarbeiten:

  • FM-OLS Schätzung translogfunktionaler Beziehungen
  • GMM-Schätzer für die Parameter räumlicher MA-Abhängigkeit in Panelregressionsmodellen
  • Schätzrisiko bei Value-at-Risk und Expected Shortfall Backtests
  • Vergleich von Verteilungsregression und Quantilsregression anhand von Lohnverteilungen in den USA
  • Modifikation eines Detektors zur Überwachung von Stationarität und Kointegration
  • Measurement of credit rating stability
  • IM- and FM-OLS estimation of translog production functions
  • Renditeanomalien am deutschen Aktienmarkt
  • Monitoring cointegration in a system of homogenous cointegrating regressions
  • Monitoring cointegrating polynomial relationships
  • Cointegrating polynomial regression with an integrated regressor with drift: (Fully modified) OLS
    estimation and inference

 

Diplomarbeiten:

  • The relationship between health care expenditures and GDP: A panel perspective
  • Misspezifikation in nicht-linearen Kointegrations-modellen

 

Dissertationen:

  • In search of Q: Results on identification in structural vector autoregressive models
  • Essays on cointegrating polynomial regressions with applications to the EKC
  • Essays on cointegrating polynomial regressions: beyond additive separability