R-Pakete "cointReg" und "cointmonitoR" veröffentlicht

• cointReg: Parameter Estimation and Inference in a Cointegrating Regression. [CRAN]
  Das Paket bietet Funktionen zum Schätzen und Testen von Kointegrationsmodellen mithilfe der drei bekannten modifizierten OLS-Verfahren FM-, D- und IM-OLS. Enthalten sind außerdem Methoden für eine automatische Bandbreiten-Selektion sowie zur Berechnung der Langzeit-Varianz.
• cointmonitoR: Consistent Monitoring of Stationarity and Cointegrating Relationships. [CRAN]
  Das Paket stellt die Monitoring-Funktionen für Stationarität und Kointegration zur Verfügung, die im Diskussionspapier von M. Wagner und D. Wied [DOI] vorgestellt werden.

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Erfolgreicher Kick-off Workshop zum neuen DFG-Projekt

Unser neues DFG-Projekt mit dem Thema "Schätz- und Inferenztheorie für (ko)integrierte Prozesse in Zustandsraumdarstellung" startete Ende Januar mit einem zweitägigen Kick-off Workshop. Der Workshop war ein voller Erfolg mit vielen interessanten Vorträgen und ergiebigen Diskussionen. Außerdem ist zu erwähnen, dass am ersten Tag des Workshops an einen unserer Workshopteilnehmer, Em.O.Univ.Prof Dr. Manfred Deistler, die Ehrendoktorwürde der TU Dortmund vergeben wurde – dazu herzlichen Glückwunsch.

Weitere Informationen sowie eine Projektbeschreibung sind auf der Homepage der DFG zu finden.

Übersicht über die Vorträge:

• From DSGE Models to State Space Models (Willi Mutschler)
• Identification in Linear Multivariable Systems (Manfred Deistler)
• Bootstrap Theory for the Cointegrated VAR Model (Anders Rahbek)
• Factor Models and Cointegration (Marco Lippi)
• The Sieve Approach to VAR Analysis (Helmut Lütkepohl)
• Recent Results on the Cointegrated VAR Analysis of I(2) Variables (Søren Johansen)
• Balanced Model Reduction (Wolfgang Scherrer)
• Alternative Parametrizations for Maximum Likelihood Estimation of the State Space Cointegration Model (Bernard Hanzon)
• Canonical Forms, Parameterisation and Estimation for General Unit Root Processes and Polynomial Cointegration (Stéphane Gregoir)
• Some Results on the Structure Theory of Cointegrated State Space Systems (Massimo Franchi)
• Identification Conditions in Simultaneous Systems of Cointegrating Equations of Order Two (Paolo Paruolo)