Current Theses
- Yulia Shrub: Test data-based nowcasting of German GDP growth using newspaper data, Master.
- Dmitri Artjuch: Prediction in Modern Distribution Grids with Renewable Energy, Master.
Past Theses (TU Dortmund University)
- Kai-Robin Lange: Resampling strategies for unsupervised sentiment analysis using lexicon-based text embedding methods, Master, 2021.
- Daniel Dzikowski: Periodic structural VAR analysis, Master, 2021.
- Sven Ziegler: Prediction intervals for time series – a comparison of model-based and statistical learning techniques, Master, 2021.
- Erik Weber: Parametrisierung einer Versicherungssparte für ein internes Risikomodell am Beispiel der kraftfahrt-Haftpflicht-Sparte des Continentale-Versicherungverbunds, Bachelor, 2021.
- Taha Abdolkarimi: Vorhersage von Aktienmärkten - ein Vergleich von Zeitreihen- und Künstliche Intelligenz (KI)-Methoden, Master, 2021 (together with Prof. Dr. Markus Pauly).
- Axel Preis: Untersuchung von Bootstrap-Verfahren für Quantilsautoregressionen, Master, 2020.
- Maxime Faymonville: Bootstrap-based prediction for INAR processes, Master, 2020.
- Marlies Hafer: Vergleich von Bias-korrigierten Matching-Schätzern für den Average Treatment Effect, Bachelor, 2020.
- Carolin Wäscher: Untersuchung schwacher Instrumente bei linearer Regression mit Instrumentalvariablen, Bachelor, 2020.
- Raphael Meixner: Comparing penalisation approaches for high-dimensional ARCH processes, Master, 2020.
- Philipp Stockhaus: Vergleich der Zuverlässigkeit von Verfahren zur künstlichen Kontrollgruppenbildung mittels Krankenkassendaten, Master, 2020.
- Guy Merlin Tchamegni: Budget Stress Test, credit Risk Roll Rate Modelling and Projection, Master, 2019.
- Barbara Brune: On Subgraph Counts and Goodness-Of-Fit Testing for Stochastic Network Models, Master, 2019 (Preis für herausragende Abschlussarbeit (Abschlussart Master), Alumni-Verein Dortmunder Statistikerinnen und Statistiker).
- An Viet Nguyen: Modellierung und Prognose der Bundestagswahlen mit Hilfe von VAR-Modellen kompositioneller Daten, Bachelor, 2019.
- Fabian Erdmann: Mixed-Frequency Analyse makroökonomischer Daten mittels MIDAS, Bachelor, 2019.
- Daniel Dzikowski: Volatilitätsanalyse von Log-Renditen mittels multivariater GARCH. Bachelor, 2019.
- Johannes-Markus Yar: Bewertung von Modellrisiken durch Challengermodelle und –analysen - Conditional Inference Tree und Random Forest als Alternative zum klassischen Ratingverfahren, Master, 2018.
- Philipp Hallmeier: Spektraldichteschätzung mittels bootstrapbasiertem Thresholding der Fourierkoeffizienten, Master, 2018.
Past Theses (University of Mannheim)
- Tobias Krabel: Residual Value Forecasting Using Tree-based Ensemble Methods: an Application to the Automobile Industry, Master, 2018.
- Shaikh Tanvir Hossain: Lasso & Vector Autoregressive Models - with Applications to Dynamic Stochastic Networks, Master, 2017.
- Marius Barckmann: On Germany's Intraday Power Market: Forecasting and Price Path Simulation, Master, 2017.
- Felix Prenzel: A comparison of different asymmetric GARCH models for financial data, Bachelor, 2017.
- Richard Grandpierre: Interest Revenue Forecasts for German Banks. A Dynamic Regression Tree Approach, Master, 2016.
- Julia Steinmetz: On the Network Topology of Variance Decompositions: Measuring the Connectedness of Financial Firms, Bachelor, 2016.
- Lukas Müller: Backtesting and Risk Measures, Bachelor, 2016.
- Florian Böser: Discrete Time Series Models and their Applications to Networks, Master, 2015.
- Florian Böser: Asymptotics of empirical autocovariances and autocorrelations in weakly linear models, Bachelor, 2013.
