Fakultät Statistik
Technische Universität Dortmund
44221 Dortmund
Sprechzeiten
immer
Kurzlebenslauf
geboren am 20. 06. 1975 in Wipperfürth
1994 bis 2001: Commerzbank AG in Remscheid und Wipperfürth
1998 bis 2000: berufsbegleitendes Studium zum Bankfachwirt an der Bankakademie in Frankfurt am Main
2001 bis 2005: Studium der Statistik an der Universität Dortmund mit Nebenfach VWL
seit 2005: wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Wirtschafts- und Sozialstatistik
2012: Vertretung des Lehrstuhls Ökonometrie an der Universität Erfurt
2012 / 2013: Vertretung des Lehrstuhls Ökonometrie an der Christian-Albrechts-Universität Kiel
Veröffentlichungen
M. Arnold, T. Dietrich und J. Schmeck (2013): Statistische Modellierung von Liegenschaftszinssätzen für Drei- und Mehrfamilienhäuser, immobilien & bewerten 01/2013, 13-23.
M. Arnold, S. Stahlberg und D. Wied (2013): Modelling different kinds of spatial dependence in stock returns, Empirical Economics 44 (2), 761-774.
D. Wied, M. Arnold, N. Bissantz und D. Ziggel (2013): Über die Anwendbarkeit eines neuen Fluktuationstests für Korrelation auf Finanzzeitreihen, AstA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv 6 (3-4), 87-103.
M. Arnold und L. Linnemann (2012): The aggregate Euler equation and transaction services of government bonds, Technical Report 54/2012, SFB 823.
M. Arnold, N. Raabe und D. Wied (2012): Identifying different areas of inhomogeneous subsoil: spatial fluctuation approaches, Technical Report 44/2012, SFB 823.
M. Arnold und W. Glaß (2012): Simple approximation formulas for the birthday problem, erscheint in American Mathematical Monthly.
M. Arnold und D. Wied (2012): Improved GMM estimation of random effects panel data models with spatially correlated error components, erscheint in Papers in Regional Science.
M. Arnold und D. Wied (2012): Testing for structural change in spatial regions at unknown positions, Technical Report 19/2012, SFB 823.
M. Bücker, W. Krämer und M. Arnold (2012): A Hausman test for non-ignorability, Economics Letters 114 (1), 23-25.
D. Wied, M. Arnold, N. Bissantz und D. Ziggel (2012): A new fluctuation test for constant variances with applications to finance, Metrika 75 (8), 1111-1127.
M. Arnold und D. Wied (2011): Improved GMM estimation of panel data models with spatially correlated error components, Technical Report 29/2011, SFB 823.
M. Arnold, N. Bissantz, D. Wied und D. Ziggel (2010): A new online-test for changes in correlations between assets, Technical Report 34/2010, SFB 823.
M. Arnold und D. Wied (2010): Improved GMM estimation of the spatial autoregressive error model, Economics Letters 108(1), 65-68.
M. Arnold und D. Wied (2010): Separate estimation of spatial dependence parameters and variance parameters in a spatial model, Technical Report 8/2010, SFB 823.
D. Wied und M. Arnold (2009): A fluctuation test for constant correlation, Technical Report 3/2009, SFB 823.
M. Arnold (2008): Parameterschätzung in Regressionsmodellen mit räumlich korrelierten Störgrößen, Dissertation, TU Dortmund.
M. Arnold (2007): GMM estimation of the autoregressive parameter in a spatial autoregressive error model using regression residuals, Technical Report 25/2007, SFB 475.
M. Arnold und R. Weißbach (2007): Testing large-dimensional correlation, Technical Report 15/2007, SFB 475.
M. Arnold (2005): Ein Test auf hochdimensionale Unkorreliertheit - mit Anwendung im Portfoliokreditrisiko, Diplomarbeit, Universität Dortmund.
Buchbesprechungen
B. Christensen: Die Lohnansprüche deutscher Arbeitsloser: Determinanten und Auswirkungen von Reservationslöhnen, Springer, Statistical Papers 47(4), 2006, 656-657.
J. Le Sage, R.K. Pace: Introduction to spatial econometrics, CRC Press, Statistical Papers 52(2), 2011, 493.
